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总览 评价 侯振挺 * ， 张卓 ， 闫振海 （ 中南大学数学与统计学院, 长沙 410075； ） 摘要： justifying 在本文中,我们给出一类马氏链收敛于平稳分布的收敛速度的显式估计。我们的结果和使用耦合、以及随机单调方法得到的结果不同, 可以应用到含瞬时态的马
侯振挺*， 张卓， 闫振海
（
中南大学数学与统计学院, 长沙 410075； ）
摘要：
justifying 在本文中,我们给出一类马氏链收敛于平稳分布的收敛速度的显式估计。我们的结果和使用耦合、以及随机单调方法得到的结果不同, 可以应用到含瞬时态的马氏链以及非保守态的马氏链。其主要方法是利用离散时间马氏链的结果和h-骨架链。我们应用这个结果,R-K紧化过程以及伊藤游程漂移理论到两个例子：一类奇异马尔可夫链和Kolmogorov矩阵。此外,这两个例子也是我们应用R-K紧化与伊藤游程理论应用到连续时间马尔可夫收敛速度显式估计的链的两个例子。
关键词：
指数遍历性； 马氏链； 指数遍历性； R-K紧化； 泊松点过程
HOU Zhenting*， ZHANG Zhuo， YAN Zhenhai
（
School of mathematics and statistics, Central South University, Changsha 410075 ； ）
Abstract：
justifying In this paper, we give explicit estimate on the rate of convergence of the transition probabilities to the stationary distribution for a class of exponential ergodic Markov chains. Our results are different from earlier estimates using coupling theory and from estimates using stochastically monotone. The estimates show a noticeable improvement on existing results if Markov chains contain instantaneous state or nonconservative state. The method of proof uses existing result of discrete time Markov chain, together with $h-$ skeleton. We apply this results, Ray-Knight compactification and $mbox{It}hat{o}$ excursion theory to two examples: a class of singular Markov chains and Kolmogorov matrix. In addition, we apply the Ray-Knight compactification, $mbox{It}hat{o}$ excursion theory and explicit estimate for convergence rates of continuous time markov chains to two examples: a class of singular Markov chains and Kolmogorovmatrix.
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