文章导读
总览 评价 温玉珍 ， 尹传存 * （ 曲阜师范大学数学科学学院，山东 曲阜 273165； ） 摘要： 本文考虑了具有有理Laplace变换跳的跳跃扩散过程的双边首次逸出问题。研究了条件无记忆性的概率性质,求出了从一个区间首次逸出时间及在逸出时超出边界的overshoot
温玉珍， 尹传存*
（
曲阜师范大学数学科学学院，山东 曲阜 273165； ）
摘要：
本文考虑了具有有理Laplace变换跳的跳跃扩散过程的双边首次逸出问题。研究了条件无记忆性的概率性质,求出了从一个区间首次逸出时间及在逸出时超出边界的overshoot的联合分布。
关键词：
应用概率；跳跃扩散；复合Poisson过程；首次逸出时间；双边跳；有理Laplace变换；Overshoot
WEN Yu-Zhen， YIN Chuan-Cun*
（
School of Mathematical Sciences, Qufu Normal University, Qufu 273165； ）
Abstract：
In this paper, we consider the two-sided first exit problem for jump diffusion processes having jumps with rational Laplace transforms. We investigate the probabilistic property of conditional memorylessness, and drive the joint distribution of the first exit time from an interval and the overshoot over the boundary at the exit time.
Tag：
点此返回栏目查看更多>>>参考论文
