文章导读
总览 评价 尹传存 1，* ， 申莹 1， ， YUEN Kam-Chuen 2， （ 1、 曲阜师范大学数学科学学院，曲阜 273165； 2、 香港大学统计与精算科学系，香港； ） 摘要： 本文考虑了保险公司的最优分红问题,其非控制的盈余过程是一个谱负Levy过程。 假设分红按照一定
尹传存1，*， 申莹1，， YUEN Kam-Chuen2，
（
1、曲阜师范大学数学科学学院，曲阜 273165； 2、香港大学统计与精算科学系，香港； ）
摘要：
本文考虑了保险公司的最优分红问题,其非控制的盈余过程是一个谱负Levy过程。 假设分红按照一定的比例分给客户。我们证明了当L'evy测度有一个完全单调的密度时,最优分红策略是阈值策略。
关键词：
应用概率；谱负Levy过程；最优分红问题；尺度函数；完全单调性；阈值策略
YIN Chuancun1,*， SHEN Ying1,， YUEN Kam-Chuen2,
（
1、School of Mathematical Sciences, Qufu Normal University, Qufu 273165； 2、Department of Statistics and Actuarial Science, The University of Hong Kong, Hong Kong； ）
Abstract：
This paper considers the optimal dividend problem for an insurance company whose uncontrolled surplus precess evolves as a spectrally negative L'evy process. We assume that dividends are paid to the shareholders according to admissible strategies whose dividend rate is bounded by a constant. We shown that a thresholdstrategy forms an optimal strategy under the condition that theL'evy measure has a completely monotone density.
Tag：
点此返回栏目查看更多>>>参考论文
