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总览 评价 CHIU Sung-Nok 1， ， 尹传存 2，* （ 1、 香港浸会大学数学系，香港； 2、 曲阜师范大学数学科学学院，曲阜 273165； ） 摘要： 本文证明了完全单调性在混合几何复合下是保持的,并证明了如果Sparre Andersen 模型的索赔分布具有完全单调的密度,则
CHIU Sung-Nok1，， 尹传存2，*
（
1、香港浸会大学数学系，香港； 2、曲阜师范大学数学科学学院，曲阜 273165； ）
摘要：
本文证明了完全单调性在混合几何复合下是保持的,并证明了如果Sparre Andersen 模型的索赔分布具有完全单调的密度,则其破产概率,破产时间的拉氏变换以及破产时及赤字的联合尾概率密度均是完全单调的。
关键词：
应用概率；完全单调性；复合几何卷积；Pollaczeck-Khinchine 公式；破产概率；Sparre Andersen 模型
CHIU Sung-Nok1,， YIN Chuancun2,*
（
1、Department of Mathematics, Hong Kong Baptist University, Hong Kong； 2、School of Mathematical Sciences, Qufu Normal University, QuFu 273165； ）
Abstract：
This paper proves that the complete monotonicity is preserved under mixedgeometric compounding, and hence show that the ruin probability, the Laplace transform of the ruin time, and the density of the tail of the joint distribution of ruin and the deficit at ruin in the Sparre Andersen model are completely monotone if the claim size distribution has a completely monotone density.
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