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总览 评价 余东 1，* ， 吉晓宁 2， （ 1、 武汉科技大学理学院，武汉 430065 ； 2、 武汉科技大学理学院，武汉 430065； ） 摘要： 本文探讨了具有两步保费率的扰动风险模型的剩余过程,对其破产前首次通过某一给定水平的时间的拉普拉斯变换进行了研究,由强
余东1，*， 吉晓宁2，
（
1、武汉科技大学理学院，武汉 430065 ； 2、武汉科技大学理学院，武汉 430065； ）
摘要：
本文探讨了具有两步保费率的扰动风险模型的剩余过程,对其破产前首次通过某一给定水平的时间的拉普拉斯变换进行了研究,由强马氏性和位移算子得出了破产时刻、破产前的最大盈余额及破产赤字的联合分布.
关键词：
拉普拉斯变换；扰动风险模型；破产时刻；剩余过程；两步保费率
YU Dong1,*， JI Xiaoning2,
（
1、Department of Science, Wuhan University of Science and Technology, WuHan 430065 ； 2、Department of Science, Wuhan University of Science and Technology, WuHan 430065； ）
Abstract：
In this paper, we consider the surplusprocess satisfying a perturbed risk model with a two-step premiumand investigate Laplace transform of the first passage time across agiven level before ruin for such surplus process. The approach is via the strong Markov property and shift operator.The result is usedto derive the joint distribution of the maximal surplus before ruin,the surplus immediately before ruin and the deficit at ruin, associated with the ruin time.
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