文章导读
总览 评价 任佳刚 1， ， 巫静 2，* （ 1、 中山大学数学学院,广州 510275 ； 2、 中山大学数学学院,广州 510275； ） 摘要： 本文考虑受小参数扰动的多值随机微分方程的大偏差问题,得到关于初始值和时间一致的大偏差原理。这将通过利用带多值算子的二阶非线
任佳刚1，， 巫静2，*
（
1、中山大学数学学院,广州 510275 ； 2、中山大学数学学院,广州 510275； ）
摘要：
本文考虑受小参数扰动的多值随机微分方程的大偏差问题,得到关于初始值和时间一致的大偏差原理。这将通过利用带多值算子的二阶非线性HJB方程的粘性解理论来完成。文章首先对多值随机微分方程的解给出指数胎紧估计,而后对相应的多值二阶HJB方程的粘性解给出了一个稳定性结果。这些结果结合马氏性证得关于大偏差原理,并给出速率函数。
关键词：
多值随机微分方程；大偏差；粘性解
REN Jiagang1,， WU Jing2,*
（
1、School of Mathematics, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275 ； 2、School of Mathematics, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275； ）
Abstract：
In this paper we study the uniform large deviations formultivalued stochastic differential equations (MSDEs) by applying a stability result ofthe viscosity solutions of second order Hamilton-Jacobi-Bellemanequationswith multivalued operators. Moreover, the large deviation principle is uniform in time and in starting point.
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