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总览 评价 关岳 1， ， 巫静 2，* （ 1、 中山大学大学数学学院,广州 510275 ； 2、 中山大学大学数学学院,广州 510275； ） 摘要： 本文主要研究L'evy驱动的多值随机微分方程解过程的指数遍历性问题。通过$L^2$-收敛结果,结合Girsanov变换、耦合方法和停止
关岳1，， 巫静2，*
（
1、中山大学大学数学学院,广州 510275 ； 2、中山大学大学数学学院,广州 510275； ）
摘要：
本文主要研究L'evy驱动的多值随机微分方程解过程的指数遍历性问题。通过$L^2$-收敛结果,结合Girsanov变换、耦合方法和停止理论,对方程的解证明了强Feller 性和不可约性,并证明了转移半群有唯一的不变测度。
关键词：
多值随机微分方程； L'evy 过程；强Feller 性；不可约性；不变测度
GUAN Yue1,， WU Jing2,*
（
1、School of Mathematics, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275 ； 2、School of Mathematics, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275； ）
Abstract：
The ergodicity of multivalued stochastic differential equations with L'evy jumps when the coefficients are non-Lipschitz continuous by proving that the transition semigroup is strongly Feller and irreducible, and that it admits a unique invariant measure. This is obtained through an $L^2$-convergence result, Girsanov's theorem, coupling method combined and a stopping argument.
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